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資產負債管理（ALM）的目標是在收益、風險要求、流動性義務等方面從財務上優(yōu)化平衡頭寸。因此，它是業(yè)務管理的重要組成部分，特別是對于銀行和保險公司而言。由于風險管理要求的不斷提高，它變得越來越重要。

什么是資產負債管理系統(tǒng)？

資產負債管理(ALM) 研究是對保費、福利和精算準備金精算預測的邏輯補充。只有通過反映負債（資產負債表的負債方）和可能的投資發(fā)展（資產負債表的資產方），才能全面了解長期履行義務的可能性，即使是在充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境中，例如由于利率低，資本市場承壓的情景。除了優(yōu)化分配以滿足精算率的信息外，ALM 研究還可以顯示當前形式的融資體系是否可持續(xù)，是否有足夠的風險工具可用，或者是否建議對該體系進行修改。

資產負債管理系統(tǒng)的功能及特點

資產負債管理(ALM) 的主要目標是沿時間軸有效持有資產和負債組合，并使用各種估值和戰(zhàn)略方法優(yōu)化RORAC（回報/風險）。由于復雜數學模型的復雜性，有效的財務管理意味著軟件工具和系統(tǒng)的應用。我們的解決方案實現了以下功能：

各種工具類型的建模和定價。

使用列表、過濾器和結構對資產、負債、失衡頭寸及其子投資組合中的投資組合進行分層。

現金流的產生和評估（固定、浮動、付費）。

定義ALM 分析的定期和不定期未來期間。

計算價格和指標，例如頭寸級別的凈現值和投資組合級別的匯總。

修正久期、凸度、離散度、內部收益率等。

根據利率表達式計算機會率，這些表達式可以定義利率，例如浮動利率、利差、上/下、期限組合、曲線組合、貨幣組合、歷史、平均、下跌等。

市場因素（外匯、利率、股票指數、收益率曲線等）和資本發(fā)展（流動性情景）的未來情景的定義和使用，包括延期、業(yè)務增加/減少、違約債務人損失、預算規(guī)劃、未來現金流量義務等。利用市場和流動性情景可以對資產和負債進行未來估值和壓力測試。參與投資組合的模擬頭寸是規(guī)劃和調查未來現金流的靈活方式。

負債管理系統(tǒng)還可以與其他系統(tǒng)集成：如資產管理系統(tǒng)、crm客戶關系管理系統(tǒng)、erp系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)等。

高級ALM分析的性能，與未來的利息和資本發(fā)展和轉型相關，包括：

未來期間的現金流量分析和缺口分析，根據現金流量類型，例如資本減少/增加、利率支付、隨機建模工具的預期回報。

利息收入分析，根據另類或市場相關業(yè)務的利率計算資產和負債端的利率、利潤和貢獻。總的、有條件的和結構性的利潤和貢獻是在資產和負債雙方之間獲得的。

資金轉移定價（FTP），根據不同合同期限的替代業(yè)務機會，計算資產和負債的市場價值和貢獻。這一特征被稱為期限轉換，即用利率較低的短期展期存款對高利率的長期貸款進行再融資。

再融資和再投資，包括確定計劃頭寸以對未來現金流進行再融資或再投資。

投資組合復制，用于對未來金融工具（例如展期和非定期負債）進行建模，而無需了解現金流或回報。

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